机器学习之回归（二）：广义线性模型（GLM）

导语：本文在上篇线性回归的基础上，延伸到广义线性模型，并把广义线性模型目的、假设条件来源，指数族分布、连接函数等各个函数的关系都进行详细地解释。最后用两个常见的GLM特例Logistics回归、Softmax模型进行了推导。

接上篇，我们了解了一下线性回归及其延伸回归的原理（传送门 机器学习之回归原理详述（一）），我们知道了线性回归是通过建立了一个线性模型来预测样本的值。而今天要聊的内容是线性模型的升级版，叫广义线性模型（GLM），基于此模型延伸而来的很多子模型很多，而且用途非常广，所以研究其很有意义！！！

GLM一个抽象模型，里面涉及了不少内容，很多相关文章也都有介绍。但是不少文章只是介绍了怎么用它，至于为什么引入，其各个角色之间的关系，介绍的不多。所以这篇文章中，我会引入很多个人看法（可能有错）和通俗的语言，来尝试把它讲的更明白些。由于内容有点生涩，关系有点乱，所以想了解原理的同学可能需要花点时间来好好了解，当然我自己也花了很多功夫。

为什么引入GLM？

上一篇文章中，我们知道了”回归“一般是用于预测样本的值，这个值通常是连续的。但是受限于其连续的特性，一般用它来进行分类的效果往往很不理想。为了保留线性回归”简单效果有不错“的特点，又想让它能够进行分类，因此需要对预测值再做一次处理。这个多出来的处理过程，就是GLM所做的最主要的事。而处理过程的这个函数，我们把它叫做连接函数。

如下图是一个广义模型的流程：

图中，当一个处理样本的回归模型是线性模型，且连接函数满足一定特性（特性下面说明）时，我们把模型叫做广义线性模型。因为广义模型的最后输出可以为离散，也可以为连续，因此，用广义模型进行分类、回归都是可以的。

但是为什么线性回归是广义线性模型的子类呢，因为连接函数是f(x) = x本身的时候，也就是不做任何处理时，它其实就是一个线性回归啦。

所以模型的问题就转化成获得合适的连接函数？以及有了连接函数，怎么求其预测函数

？

连接函数的获取

刚才说了，只有连接函数满足一定特性才属于广义线性模型。特性是什么呢？先简单描述下背景。

在广义线性模型中，为了提高可操作性，因此限定了Y和X的分布必须满足指数族分布：

其中

即为上图所提到的回归模型输出的连续值，也就是说。

有上述条件，满足指数族分布的样本，就可以通过来E(T(Y))得到

了，也就是上图连接函数的输出值。

// PS：对于Y，X不满足指数族分布的，只不过不能用E(T(Y))来描述成

，其也不属于广义线性模型，但不是不可计算。

// PS1：E(T(Y))这个统计量为什么可以预测函数呢，这块是可以证明的，本文就不详述了。

事实上，指数分布族包括了除了柯西分布和t分布以外的其他基本分布，因此其适用域非常广。

从图中我们可以看到

为函数的输入，而为函数的输出。所以有这么一个公式：

不管是 f 还是

，其能反映输入输出的关系就行对吧。

所以求连接函数的步骤就变成：

1、把Y、X所满足的分布拼凑成指数族分布形式

2、在指数族分布形式中获得 T（Y）的函数形式和

的值。

3、算出 E(T(Y))和

的关系，并把代入中，获得连接函数，并得到。

有了连接函数和

，就可以用最大似然估计啊、梯度下降算法啊来进行后一步的计算了。

常见连接函数求解及对应回归

伯努利分布 > Logistics回归

伯努利分布只有0、1两种情况，因此它的概率分布可以写成：

写成指数族分布的形式有：

这样在指数族分布中： B(y) = 1; T(Y) = y;

,

这样E(T(Y))= E(y)；

由于伯努利分布是离散分布，因此它的期望：

所以：

又因为

，此函数输入为也就是，输出为，这不就是我们要找的连接函数：

又因为

，代入式子中，得到

化简得到：

用这个预测函数的回归，我们把它叫做Logistics回归。

Logistics的回归的使用范围很广，例如判断是否垃圾邮件这种二分类问题上经常出现。

多项分布 > softmax回归

softmax理解：

假设有n个数x1、x2。。。xn，我们从中随机抽取一个数，请问这个数是什么？

答案显然是不知道的，但是我们可以回答，这个数最有可能是什么。

所以我们计算一下抽到xi的概率为p(xi)，这样p(xi)占的比重为：

那我们可以写上答案为max p(x1), p(x2) ... p(xi) ... p(xn) 所对应的那个x。

但是呢，直接用max p(xi) ，其在取值域存在不可导点的，不利于计算。

因此为了消除它的不可导点，我们用了一种对概率曲线柔化后的max方式进行模拟，这种柔化的max我们把它叫做softmax。大概模拟的示意如图：

这种软化的方式是对概率指数化：

所以结果变成求max exp(p(xi)) ，以这种概率形式来对线性模型输出值做概率计算，并通过选取最大概率的方式来进行分类的模型，我们称之为softmax模型。

softmax多项分布解释：

刚才提了一个稍微好理解的方式。其实softmax和多项分布息息相关的，我们用最客观的方式推导一下。多项分布其实是伯努利分布的一个扩展，其取值可以从 1、2....k 中取，可以简单地建模为如下：

第1个数为1，其他数全为0，记为1

第k个数为1，其他数全为0，记为2

这样就对 1,2....k进行了区分。

因此它的概率分布如下：

其中u｛y=k｝的意思为：y==k ? 1: 0 相当输出1，否则为0。

因此对应在指数族分布中，其：

B(y) = 1;

所以有：

对上面等式从1至k相加可得：

这样我们就得到了

的一般形式。

而对于其期望和预测函数:

结论和上面说的拍脑门的方式一模一样。

Softmax的回归用的非常非常多，可以说是最常用的k分类器之一。真的很重要！！！

广义线性模型的计算

有了

这个概率密度函数，我们对其求对数似然函数：

其损失函数J也就是负的最大似然函数。对最大似然函数求梯度可得：

这个式子是一个广义线性模型通用的公式，也就是对于线性模型、Logistics等都适用。用此梯度不断对损失函数进行梯度下降，得到损失函数的最小值，并取出对应参数即可。这部分实现代码就不贴了，推荐一个python库sklearn，里面集成了很多模型，很适合新手上路。

附一个常见连接函数表（来源某付费学习视频PPT）：