我正在尝试预测一个单变量时间序列，当我使用统计模型中的get_forecast或预测函数时，输出的索引是一个RangeIndex，而不是像我的输入索引那样的DateTimeIndex 但是，当我使用get_prediction函数查看模型的有效性时，它工作得很好 见图： ? 任何帮助都是非常感谢的。
浏览 31提问于2020-07-21得票数 0
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我正在努力使statsmodels.tsa.api.VAR将我的索引识别为年度频率。然后，我用这个代码迭代地估计每个国家需要估计的内容。for cont in countries:
浏览 1提问于2020-11-28得票数 2
我想用gmm来估计利率过程。
所以，我引用了这段代码。 def momcond(self, params): endog= self.endog inst = self.instrument
浏览 0提问于2018-03-14得票数 0
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当我运行一个使用FOR循环构建多个模型的迭代时，我得到了上述错误。前两个具有相似数据集的模型构建得很好。在构建第三个模型时，我遇到了这个错误。抛出错误的代码是当我使用python的Statsmodel包调用sm.logit()时： 399
400 def __init__(self,
浏览 98提问于2016-05-11得票数 10
/3.5.0/lib/python3.5/site-packages/statsmodels/regression/mixed_linear_model.py in __init__(self, endog--> 539 self.endog_li = self.group_list(self.endog)
540 self.exog_li = self.group_list(self.exog</e
浏览 0提问于2016-02-24得票数 6
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我正在尝试用statsmodels.api拟合一个多元线性回归模型。我得到一个错误的MissingDataError: exog contains inf or nans。我已经检查了nans和inf，但没有找到。这怎麽可能？为什么我会得到这个错误？我检查了所有exog变量的na值，没有发现任何值。exog变量的inf值，发现没有。__init_
浏览 860提问于2021-03-21得票数 1
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我在一个包含大约7500个数据点的数据集上执行多重回归时遇到了问题，这些数据点在某些列和行中缺少数据(NaN)。每行中至少有一个NaN值。某些行仅包含NaN值。
浏览 7提问于2017-08-07得票数 6
我在做python3 jupyter笔记本电脑。我正在创建一个预测模型，在特定的步骤中，我的代码如下：在这里，a和b具有完全可耻的形状和类型：
ValueEr
浏览 5提问于2017-12-13得票数 0
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(这不是简单地向给定类添加方法的问题)使用Maximum Likelihood Estimation (Generic models) of statsmodels，我实现了一个MLE估计器，并希望将用户创建的方法(使用exog和params )添加到一类拟合结果(而不是实例)中，例如使用classmetod()。但是出现错误是因为这些变量不可用。我怎样才能达到我的目标？
让我用<e
浏览 0提问于2019-06-23得票数 0
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我有一个带有日期时间索引的pandas数据帧，它的频率设置为"C“--商业习惯： ipdb> data.index 447__(self, endog, exog</
浏览 51提问于2021-05-07得票数 1
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listdf = df.reset_index()Out92：
File "D:\A\lib\site-packages\statsmodels\base\model.py", line__init__(endog, ex
浏览 0提问于2018-05-30得票数 1
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= list(train_dict[key].endog) fut_exog = list(test_dict[key].exog)
model = sm.tsa.arima.ARIMA(endog, order=(2在for循环中定义一个新的类
浏览 5提问于2020-12-16得票数 0
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我尝试在Python中运行statsmodels代码，但我一直得到：my endog 'Oil_(Sm3)‘和exog 'Water_(Sm3)’变量的形状相同(91，2)。
浏览 8提问于2022-06-20得票数 1
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状态模型与pymc的对数似然
、、、、
import statsmodels.api as smexog=np.array(life_test['time'])results = sm.OLS(endog, exog).fit()从OLS的来源来看，这似乎是对数似然的基本计算方法)),
浏览 2提问于2014-08-24得票数 1
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我正在尝试使用statsmodels库在python中进行两阶段最小二乘回归。dietdummy.drop(['Log Income', 'Diabetes']), Reads Nutri是我的内生变量，我的工具是Diabetes，我的因变量是Log Inc
浏览 0提问于2016-05-04得票数 6
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我使用统计模型拟合一个具有一个外生变量的ARMA(1,0)模型(因此是一个ARX(1)模型)。为了检验真实性，我将此模型应用于训练数据： y_hat_i=arparam*y_true_i-1 + beta*x_true_i+const 然后我将这个结果与statsmodels.ARMA.predict我检查了sm的源代码，它使用endo_true减去残差作为样本内预测，但我仍然不明白为什么这两个是不同的。,order
浏览 13提问于2019-04-26得票数 0
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我正在尝试使用新的观察值来扩展模型，以便进行前向遍历验证。#---- This returns: ValueError: array must not contain infs or NaNs ----------import numpy as np
y_hist = 100*np.random.rand
浏览 0提问于2020-07-22得票数 2
我正在尝试使用两个或更多内生(y)变量在Python Statsmodels (版本0.12.1)中恢复置信度/预测区间，这在VARMAX中很常见。下面的示例正确地预测了两个内生变量的样本内均值和样本外均值。但是，只返回第一个内生变量dln_inv的样本内和样本外置信区间。我也想知道如何恢复第二个变量dln_inc的置信区间。如果有任何帮助，我将不胜感激。dta.inde
浏览 49提问于2020-12-29得票数 1
我的一个朋友问我这个线性回归码，我也解不出来，所以现在它也是我的问题。科技和金融行业的标签在DataFrame中的分布并不均衡，所以这可能导致了尺寸的</
浏览 0提问于2018-06-09得票数 2
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对于固定效果模型，我计划从Stata的areg切换到Python的linearmodels.panel.PanelOLS。为什么我得到的R平方与下面的命令如此不同？Stata命令和结果：-----------
浏览 18提问于2022-02-02得票数 0
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