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量化投资教程:用R语言打造量化分析平台

概述 和Python计算环境中的tushare包一样,在R中我们使用quantmod包接入第三方数据源,实现自定义量化分析平台的构建。...什么是quantmod quantmod就是提供给宽客们使用的专业模块,Quantmod本身提供强大的数据接入能力,默认是雅虎财经的数据源,此外quantmod还以绘制专业的行情分析图表以及各种技术指标计算等功能著称...原理 利用API读取的方式,我们需要设定一个读取序列和对应的配置,获取行情函数getSymbols类似于原生的assign和get函数,用函数的方式将变量名传入后完成变量的赋值。...zoo本身是一种时间序列格式,而xts则是在这基础上一种时间序列格式的加强版。在读取csv的时候,我们需要用首行确定header。在转化为zoo时,我们则需要首列来确定时间序列对应的时间。...最后通过xts转化为可以被quantmod识别的xts时间序列对象。

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R语言乘法GARCH模型对高频交易数据进行波动性预测

与每日和较低频率的收益不同,日内高频数据有某些特殊的特点,使得使用标准的建模方法是无效的。在这篇文章中,我将使用花旗集团2008年1月2日至2008年2月29日期间的1分钟收益率。...getSymbols('C') C = adjustOHLC(C, use.Adjusted = TRUE) R_d = ROC(Cl(C), na.pad = FALSE) 考虑一下花旗集团在上述样本期间的...估算 模型要求用户传递一个xts对象,即所考虑时期的数据的预测日方差。...(df\[, 'Sigma'\]) #现在估计日内模型 spec( list(model = 'mcsGARCH')) # DailyVar是预测日方差的必要xts对象 fit(data = R, spec...这是一个xts对象,也可以选择有m.sim列,这样每个独立的模拟都是基于日方差独立模拟的调整残差。下面的示例代码显示了对未来1分钟间隔的10,000个点的模拟,并说明了季节性成分的影响。

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    AI 技术讲座精选:如何创建 R 包并将其发布在 CRAN GitHub 上?

    R 包就是一个可重复使用的 R 函数,附带有关如何使用的标准、简要说明文档。有时,包还附带简单的数据。 直至今日,CRAN 上有 10000多个包,大部分包依赖于其他某些 R 包。...通过这张介绍 R 中最常使用的程序包库的信息图,你可以明白 R 包的重要性: ? 2. 我开始创建 R 包的原因是? 之前在一个 Analytics Vidhya 竞赛中,我试图集成多个模型。...因此,我创建了一个名为 ensembleR 的包,你可以在 CRAN 上找到它。这个包使人们能够在 R 中创建多个模型的集成。...‘description 字段包含对此包功能的详细描述。 ‘param’字段将包含包内函数所使用的参数。如果有多个参数,你可以使用多个‘param’ 字段分别详细标明每个参数。..."=FALSE) #Importing price data for the givensymbol dataxts::as.xts(get(quantmod::getSymbols

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    R语言Fama-French三因子模型实际应用:优化投资组合|附代码数据

    本文将说明金融数学中的R 语言优化投资组合,Fama-French三因子(因素)模型的实现和使用具有单一市场因素的宏观经济因素模型我们将从一个包含单个已知因子(即市场指数)的简单示例开始。...LS拟合很容易在R中实现,如下所示: beta 使用一些可视化:barplot(rev(alpha), horiz = TRUE, main = "alph我们还可以使用例如Sharpe比率,以更系统的比较不同的ETF。...Fama-French三因子模型该示例将说明使用标准普尔500指数中的九种股票的Fama-French三因子模型。...)R语言高维数据的主成分pca、 t-SNE算法降维与可视化分析案例报告使用Python和Keras进行主成分分析、神经网络构建图像重建R语言中的岭回归、套索回归、主成分回归:线性模型选择和正则化

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    Java中合并多个对象的List数据详解

    延续上期内容,树形结构中通常会涉及多个节点及其子节点的信息,而这些数据往往存储在多个对象的 List 中。...在实际开发中,我们常常遇到需要将多个对象的 List 数据进行合并的场景,比如合并多个用户列表、商品列表等。...在本文中,我们将重点讲解 Java 怎么把多个对象的 List 数据合并,并探讨合并过程中的不同实现方式、优缺点,以及实际应用场景。...摘要本文主要讨论如何在 Java 中高效合并多个对象的 List 数据。首先,我们会简要介绍 List 在 Java 中的使用,然后解析不同的 List 合并方法,并展示相应的代码实现。...合并多个 List 数据的场景在实际开发中,常常需要将多个对象的 List 数据进行合并,例如:合并来自不同数据源的用户列表;将多个文件中的商品列表合并为一个完整的商品清单;合并来自多个 API 的订单数据

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    R语言使用ARIMA模型预测股票收益时间序列

    预测是这篇博文的主题。在这篇文章中,我们将介绍流行的ARIMA预测模型,以预测股票的收益,并演示使用R编程的ARIMA建模的逐步过程。 时间序列中的预测模型是什么?...最后,我们交叉检查我们的预测值是否与实际值一致。 使用R编程构建ARIMA模型 现在,让我们按照解释的步骤在R中构建ARIMA模型。有许多软件包可用于时间序列分析和预测。...我们将在R中使用For循环语句,在此循环中,我们预测测试数据集中每个数据点的收益值。 在下面给出的代码中,我们首先初始化一个序列,它将存储实际的收益,另一个系列来存储预测的收益。...#初始化实际对数收益率的xts对象 Actual_series = xts(0,as.Date("2014-11-25","%Y-%m-%d")) #初始化预测收益序列的数据 fit = arima...#调整实际收益率序列的长度 Actual_series = Actual_series [-1] #创建预测序列的时间序列对象 forecasted_series = xts(forecasted_series

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    networkx中的对象的使用

    在开发过程中,nx的节点是我自己定义的字典,由于业务需求,我需要将其抽象成一个对象,下面来讲讲我的具体操作流程。...这个时候我有两种解决方法:1.在创建节点时使用一个字典将perma_id和节点对象关联起来,查询信息时就直接将perma_id映射到节点对象,然后再去查询,字典查询的复杂度永远为O(1),但是会有额外的字典存储的空间开销...,所以在大规模数据场景下,使用filter会带来额外的查询时间开销,所以方法的选择还是要看具体的应用场景,我选择了使用字典映射的方法,因为我的node节点具体业务中也才不过几千个而已。...同时,如果使用的是字典类型的数据,也可以使用映射或者filter的方法去获取字典的详细数据,也可以将字典映射存储到数据库中,或者将节点和边存储到数据库中,而不是存储整个图结构。...也可以使用专门的图数据库进行复杂网络的研究,但是它们往往在个人开发中的显得比较臃肿,小型项目里面又显得成本比较昂贵,所以nx不失为一个优雅的选择。当然,各位看官大大们如果有更好的方法也欢迎交流学习。

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    Python中使用deepdiff对比json对象时,对比时如何忽略数组中多个不同对象的相同字段

    最近忙成狗了,很少挤出时间来学习,大部分时间都在加班测需求,今天在测一个需求的时候,需要对比数据同步后的数据是否正确,因此需要用到json对比差异,这里使用deepdiff。...一般是用deepdiff进行对比的时候,常见的对比是对比单个的json对象,这个时候如果某个字段的结果有差异时,可以使用exclude_paths选项去指定要忽略的字段内容,可以看下面的案例进行学习:...那么如果数据量比较大的话,单条对比查询数据效率比较低,因此,肯呢个会调用接口进行批量查询,然后将数据转成[{},{},{}]的列表形式去进行对比,那么这个时候再使用exclude_paths就无法直接简单的排除某个字段了...从上图可以看出,此时对比列表元素的话,除非自己一个个去指定要排除哪个索引下的字段,不过这样当列表的数据比较多的时候,这样写起来就很不方便,代码可读性也很差,之前找到过一个用法,后来好久没用,有点忘了,今晚又去翻以前写过的代码记录...,终于又给我找到了,针对这种情况,可以使用exclude_regex_paths去实现: 时间有限,这里就不针对deepdiff去做过多详细的介绍了,感兴趣的小伙伴可自行查阅文档学习。

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    Java中对象数组的使用

    Java对象数组使用 一、Java数组的使用 二、Java的对象数组 2.1 问题提出 2.2 问题解析 2.3 问题拆分 2.4 代码实现 一、Java数组的使用 对象数组其实和Java的数组类似的,...所以要很清楚Java的数组是如何使用的,如果有不懂的可以点下面这个链接Java数组的使用 二、Java的对象数组 2.1 问题提出 为什么会有对象数组呢?...今天我们来教大家如何使用对象数组来解决这个问题,对象数组,我们前面学过Java(OOP)编程—(Java OOP编程),想必大家也对面向对象这个词也会稍微有了一些了解,对象数组就是可以存放多种不同的数据类型...接下来我就来告诉大家如何使用对象数组,完成这个成绩排序的问题 2.3 问题拆分 我们可以把问题简化一下,输入五个学生的成绩,然后进行排序打印输出 先创建一个学生类 给学生类添加学生的信息—姓名,学号,成绩...,学号,成绩 为了方便,我把两个文件放进了同一个包中使用 package A /** * @author gorit * @date 2019年4月10日 * 对象数组学生类的创建 * */

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    使用SharpZipLib压缩打包多个内存中的文件

    SharpZipLib是C#写的开源压缩解压缩组件,最近项目上遇到一个需求:根据用户选择的项目生成CSV文件并下载,后来改为同时生成2个CSV文件下载下来。...SharpZipLib可以通过很简单的代码就将多个文件打包成一个zip包,形如: using (ZipFile zip = ZipFile.Create(@"E:\test.zip")) {...我们的文件应该都是在内存中生成,在内存中打包,然后直接把生成的zip文件的二进制流返回给用户,让用户下载。...幸好该方法提供了一个IStaticDataSource接口参数,该接口有个返回Stream的GetSource方法,我们可以实现该接口,从而支持字符串文件的打包。...同样的方式,如果是在内存中生成了二进制文件,也可以使用实现IStaticDataSource接口的方式来打包。

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    使用Python和OpenCV检测图像中的多个亮点

    今天的博客文章是我几年前做的一个关于寻找图像中最亮点的教程的后续。 我之前的教程假设在图像中只有一个亮点你想要检测... 但如果有多个亮点呢?...如果您想在图像中检测多个亮点,代码会稍微复杂一点,但不会太复杂。不过不用担心:我将详细解释每一个步骤。 看看下面的图片: ? 在这幅图中,我们有五个灯泡。...我们的目标是检测图像中的这五个灯泡,并对它们进行唯一的标记。 首先,打开一个新文件并将其命名为detect_bright_spot .py。...下面我提供了一个GIF动画,它可视化地构建了每个标签的labelMask。使用这个动画来帮助你了解如何访问和显示每个单独的组件: ? 然后第15行对labelMask中的非零像素进行计数。...如果numPixels超过了一个预先定义的阈值(在本例中,总数为300像素),那么我们认为这个斑点“足够大”,并将其添加到掩膜中。 输出掩模如下图: ?

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    使用R语言的parallel包调用多个线程加快数据处理进度

    ' )) 有意思的是我仍然是选择老牌r包,parallel; 使用方法非常简单, 就是 makeCluster 函数定义好需要并行计算的线程数量,然后之前的apply家族循环就区别在函数名字前面加上...system.time(parLapply(cl,1:1000000, function(x){ sample(1:100,10) })) 实战举例:是使用ChIPseeker包对十万多个ChIP-seq...的bed坐标文件进行注释,就自定义了函数 run_ChIPseeker,然后把全部的bed文件路径名字存储在 fs这个向量,然后就可以使用 parLapply 的模式,使用8个线程进行并行计算啦,代码如下所示...在我的Windows电脑里面,效果如下所示: Windows电脑的R并行计算 看懂这些代码,需要 有R语言基础哦: 生信基石之R语言 B站的10个小时教学视频务必看完,参考 GitHub 仓库存放的相关学习路线指导资料...,我把它粗略的分成基于R语言的统计可视化,以及基于Linux的NGS数据处理: 《生信分析人员如何系统入门R(2019更新版)》 《生信分析人员如何系统入门Linux(2019更新版)》 把R的知识点路线图搞定

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    使用Python中的ImageAI进行对象检测

    对象检测的两个主要目标包括: 识别图像中存在的所有对象 筛选出关注的对象 在本文中,您将看到如何在Python中执行对象检测。 用于对象检测的深度学习 深度学习技术已被证明可解决各种物体检测问题。...使用ImageAI执行对象检测 现在,让我们看看如何实际使用ImageAI库。我将逐步解释如何使用ImageAI构建第一个对象检测模型。 第1步 我们的第一个任务是创建必要的文件夹。...detector.loadModel() 步骤9 要检测图像中的对象,我们需要detectObjectsFromImage使用detector在上一节中创建的对象来调用函数。...结论 对象检测是最常见的计算机视觉任务之一。本文通过示例说明如何使用ImageAI库在Python中执行对象检测。...8.r语言高级图像处理 9.matlab实现mcmc的马尔可夫切换arma-garch模型估计

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