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我在具有多个返回序列的xts对象上使用dailyReturn函数有困难。a<-Cl(getSymbols("INTC",auto.assign=FALSE))a<-merge(a,b)all(vapply(dn.ans, is.null, :
length of 'dimnames' [1] not e
浏览 0提问于2013-05-07得票数 1
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如何使用来自Yahoo Finance的多个数据集(xts格式)？tickers <- c('^GSPC','JSE.JO') getSymbols(tickers, from = "2008-01-01", to = "2011-12-31") 我现在必须对每个数据集应用技术分析技术我正在寻找一个简单的" for“循环来应用于每个数据集。 谢谢！:)
浏览 22提问于2020-04-08得票数 0
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我查看了许多关于合并R数据帧的条目，但是它们对我来说并不清楚，它们谈论的是使用公共列进行合并/连接，但在我的例子中，它被遗漏了，或者我不知道如何提取。这就是我在做的事情。library(quantmod)start = '2001-01-01'ticker = 'AAPL'
f = getSymbols</e
浏览 3提问于2015-08-15得票数 1
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我只想将我正在绘制的线条的线宽设置为某个值。其余的(网格线，图形周围的边框)应该保持1.0的宽度。Error in axis(1, at = xycoords$x[ep], labels = names(ep), las =1, lwd = 1, :
formal argument "lwd" matched by multip
浏览 0提问于2013-10-31得票数 3
我正在使用quantmod R包。有没有办法让getSymbols返回一个通用的xts对象，而不是我得到的符号。例如，如果我有execute：
getSymbols("COKE", src='yahoo', index.class=c("POSIXt","POSIXct"), from='1990-01-01')它以symbol COKE的</e
浏览 0提问于2012-09-21得票数 2
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我是R的新手，刚刚开始使用它。我目前正在试验量子力学软件包。我希望能够从我的CSV文件中获取数据，以便与quantmod一起使用。我宁愿在记忆中做任何必要<e
浏览 7提问于2012-01-23得票数 2
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在R中编程非常新--但我对此感到困惑：stockPair <- c("SPY","DIA")stckA <- suppressWarnings(getSymbols(stockPair[1], from = look_p
浏览 2提问于2015-08-05得票数 2
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R:创建xts对象的动态列表
、、、、
疯狂地尝试创建包含xts对象的某种类型的列表/数据框架。我正在尝试循环一个字符串向量(每个字符串都是一个经济的“滴答器”)，并使用quantmod包中的getSymbols函数为每个字符串创建一个xts对象(每个“滴答器”的长度不同)。然后，我想让每个xts对象成为数据帧中的一个数据点。我还计划在数据
浏览 5提问于2013-12-23得票数 4
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因此，我有大量的xts对象列表，这是900多个名字的OHLC数据。它与其他我不需要的东西一起出现在数据仓库里。我现在想要使用它在quantmod中使用however符号并将它加载到我的环境中，但是它花费的时间太长了。有人知道一个更有效的方法来做这件事或者我做错了什么吗？getSymbols能处理xts的列表吗？environme
浏览 2提问于2018-02-08得票数 0
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我试图在一个闪亮的应用程序中使用quantmod绘制一个股票图表，但我得到了以下错误:输入$stockInput下载在两次尝试后失败。错误消息: HTTP错误404。任何帮助都是非常感谢的。library(quantmod)
price <- getSymbols
浏览 1提问于2018-09-03得票数 0
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map()和匿名函数
、、、
有人能解释一下get(.)的语法吗？这里?getSymbols()来自于quantmod包。prices <- src = 'yahoo',mylist %>% map(~ . *2)
但是
浏览 3提问于2021-11-30得票数 0
我正在尝试将全局环境中的多个xts对象转换为同名的多个data.frames。我正在尝试创建一个可以输入到程序中的data.frames数组。我的代码可以创建xts对象，但我必须返回并手动转换每个xts对象，例如(LMT <- as.data.frame(LMT))。我希望做一个100或股票的时间，所以这将是一个伟大<em
浏览 9提问于2015-09-02得票数 1
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请尝试以下代码：getSymbols('SPY', from = '1950-01-01')temp <- xts(Cl(SPY), index(SPY))merge(Cl(SPY), temp)
您将看到，尽管Cl(SPY)和temp有相同
浏览 3提问于2012-09-06得票数 4
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我在R中使用getSymbols来获取sp500的返回数据，但我不能在Ad()函数中使用xts数据，以下是我的代码：getSymbols("GOOG", src = "yahoo", from = "2013-01-02") #Stock: Google
LogRe
浏览 2提问于2018-01-14得票数 0
我想提示用户在控制台输入一个报价器符号(例如GOOG)，然后使用R的quantmod包中的getSymbols函数下载给定报价器符号的报价器数据，并使用quantmod的barChart函数创建绘图。我有过getSymbols(cat('"',s1,'"',se
浏览 0提问于2011-07-19得票数 1
当我检查动物园的表时，它没有数据，我是空的。问题出在哪里？***library(Quandl)library(tidyverse)library(readr)
getSymbols("FB",
浏览 241提问于2020-09-30得票数 0
我已经研究过案例，并且已经尝试修复R中的getSymbols.MySQL函数。我试着用' fix (getSymbols.MySQL)‘来修复这个函数。但是，它会返回
colnames<-(*tmp*__，值= c("H0001.Open“、"H0001.High”、&q
浏览 4提问于2015-05-20得票数 0
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'getSymbols‘的结果是一系列xts对象，它们的名称与滴答变量中的名称相同。现在我要做的是确定每个xts对象中第一个元素的日期。由于每个对象的名称与滴答变量中与其关联的代码相同，所以我认为可以在for循环中执行以下操作，其中我是索引迭代：但是，这
浏览 4提问于2011-04-27得票数 0
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