我尝试在VSCode中运行python脚本来提取实时市场数据，它只会正确运行一次，给出要价和出价的输出。但是，当我再次尝试运行它时，什么也没有发生，也没有输出。
浏览 19提问于2021-06-23得票数 1
我希望将Python连接到交互式代理API。谷歌搜索显示了ibPy的可用性(参见)，但是这个库似乎没有得到维护，也不支持Python3。我也找到了，但是这个项目后来被删除了。我知道Quantopian使用Interactive Broker作为它们的执行代理，但有一个用于算法策略的python前端。我有兴趣知道他们是如何做到这一点的？然而，从更广泛的角度来看，有没有人有关于如何将python连接到交互式代理的推荐资源/见解？
浏览 4提问于2015-12-19得票数 11
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我正在尝试通过Matlab的IB API使用TWS请求实时数据。不过，我不想要常规的市场数据，特别是我试图获得隐含波动率。这是我正在使用的指南：但每次我得到相同的东西(RTVolume)，也就是出价，出价，最后等等，我总是得到市场数据，无论整数ID标志被更改为什么。这是我的代码： close(ib)
浏览 0提问于2016-09-10得票数 0
我需要连接客户端(c#，winforms)应用程序与互动经纪人和改进应用程序与一些“股票市场”的功能。首先，我从阅读IB文档和学习IB的API开始项目。我想问是否有人知道我能在哪里找到从一开始就能解释一切的文档，从创建测试帐户，使用IB的API连接到IB系统……如果不存在这样的文件，有人能给我以下问题的答案：
我的应用程序使用IB的API可以直接连接到IB系统还是必须使
浏览 4提问于2015-11-19得票数 2
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我正在尝试从比特币市场RESTful应用程序接口获得不同的JSON。
问题是:我只能将我的单个GET请求逐个发送到API，因此我无法同时从所有比特币市场获取所有数据。有没有办法使用Python线程(每个线程使用不同的客户端端口发送GET请求)来同时获取多个数据？
浏览 1提问于2014-11-16得票数 2
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我看过这个查询它没有回答我的问题:如果我通过IB的网关推送一个订单，我能在TWS中看到相同的开放订单位置吗？这当然是使用相同的IB交易帐户。谢谢
浏览 10提问于2017-01-12得票数 3
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下面是检索30+股票代码的实时数据的代码： tws <- twsConnect()
sym <- c("AAPL", "MSFT", "GOOGL", "TWTR", "MSFT", "BABA","JD仅为30+股票检索实时数据不应超过40+秒。 使用quantmod::getSymbols，这个操作本质上是即时的。 我做错了什么？ 我有一个8核XEON处理器。也是最新的型号之一。
浏览 58提问于2020-09-01得票数 0
我正在尝试在Python中使用Interactive Brokers API。我试图实现他们的一个基本示例，完全按照他们在教学视频中所做的那样做，但似乎不起作用。下面的代码应该会返回一些市场数据，但当我运行它时，什么都没有打印出来。
浏览 5提问于2020-12-18得票数 1
我正在规划一个技能市场，我正在使用Python Django REST API，我想知道是否有一种专业的方法来设计一个供多个前端使用的API。
这是我第一次设计API (尽管我做过多个小项目)。
浏览 2提问于2021-11-16得票数 0
我正在尝试使用我从找到的代码来提取各种股票行情的历史市场数据from ib.opt import ibConnection, messageT
浏览 9提问于2017-12-26得票数 0
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我使用的是Interactive Brokers API，TWS release 974，带有IBC和ib_insync库。我想更改其中一个的时区，以便根据美国/纽约时区获取市场数据和历史记录。我已经将机器的时区更改为所需的时区，但这对IB结果没有影响。我可以在哪里进行更改以获得适当的时区？
浏览 93提问于2019-02-04得票数 4
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我正在下载5只股票('A'，'AAP'，'AAPL'，'ABBV'，'ABC')的15Y数据(每日收盘价)。问题是我得到了一些重复的东西。第一个没有问题，'A'，我得到了正确的数据量。对于第二个，'AAP'，我有两倍的正确行数，似乎数据被下载了两次。最后3只股票也有同样的问题，我有三倍于正确行数的股票。= IBapi()
app.connect("127.0.0.1", 7496,
浏览 8提问于2020-12-07得票数 0
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我想知道当检查用户是否购买了商品时，应用内计费api是否需要具有互联网访问权限。
我想出售游戏关卡使用应用程序中的账单，但不想访问互联网，每次用户开始玩关卡。市场是否有任何缓存机制来避免每次都调用服务器？我需要在我的应用程序上实现它吗？
浏览 0提问于2011-05-28得票数 0
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我正在使用交互式经纪人Java API来获取实时市场数据。我存储数据的愚蠢方法是将它们写入一个文件(使用Java)，然后每30分钟读取一次该文件(从Java内部调用Python )。这是低效的。我在想，有没有一种方法可以真正避免对文件的读/写，而只是将这30分钟内收集的数据“流式”传输到Python中。原谅我，因为我不知道这里的"stream“是不是正确的词。解决这个问题的有效方法是什么？请注意，
浏览 13提问于2021-09-06得票数 2
我试图从谷歌单张中输入世界各地股票市场指数收盘价的历史数据。=GOOGLEFINANCE()函数是有限的，似乎一次只能导入一个滴答。这个过程在Python中非常简单--例如，我可以使用以下代码，这将为我提供自2000年以来这些指数的历史收盘价：
符号=“^GSPC”、“^IXIC”、“^DJI”、“^OMX”、“^GDAXI”、“^
浏览 0提问于2021-05-29得票数 0
我有以下代码，但有一个空响应，而组合标题/艺术家在spotify中。有谁能帮我吗？from spotipy.oauth2 import SpotifyClientCredentialsimport systrack = 'eine liebe ist viele tranen wert'
search_str
浏览 33提问于2020-05-20得票数 0
我对编码非常陌生，现在更多地了解Python对金融分析师的影响。我正在试图弄清楚如何从FINRA下载股票空头权益，因为我找不到任何类似的文章或案例讨论从FINRA获取财务数据。如果有人能告诉我，用python或R可以或不可以这样做，那就太好了。
浏览 15提问于2021-02-20得票数 0
我在尝试建立一个电子表格来读取Cryptsy的价格，=ImportJSON("，"/return/markets/VIA/lasttradeprice"，"noInherit，noTruncate，rawHeaders"，GOOGLECLOCK工作表设置为每次保存和每分钟刷新一次。
老实说，我不知道为什么它没有更新(我今天早上刚打开它，价格还是一样的
浏览 0提问于2014-07-22得票数 0
我的Android项目使用的是Kotlin编写的MVVM模式。
在我的应用程序中，我有一个显示股票市场数据列表的屏幕。股票市场由用户输入指定(用户输入股票市场的名称并按"enter") &通过向后端发送请求来获取数据列表。实际上，用户输入市场名称，例如"Market-A“或"Market-B”。现在的业务需求是，如果用户进入"Market-A“并进入数据屏幕，数据</e
浏览 0提问于2019-12-23得票数 3
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