包含面板数据的Probit模型

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我是R的新手用户，我正在使用版本1.3.1093和Windows。我正在为欧洲对冲基金2005 -2019年期间所有激进干预的Panel数据集(时间变量)而工作。因此，我有公司年度级别的数据。我已经计算了每个公司年度的一些财务比率: Roa，Ebitda利润率，销售额增长，LEverage等。我还有账面市值比率和市值Ln的数据，我想运行二元概率模型来解释对冲基金目标(目标= 1，非目标= 0)的发生，上面提到的几个

浏览 54提问于2021-02-09得票数 0

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Python中的面板概率

python、panel、panel-data

我的数据集("prob")是一个不平衡的面板，如下所示：我想用Python估计一个面板概率模型面板实体应该是I

浏览 0提问于2018-06-10得票数 1

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如何在同一子集数据上更新` of‘或` `lm`’模型？

r、regression、glm、lm

我正在尝试安装两个嵌套模型，然后使用anova函数对这些模型进行测试。所使用的命令如下： family=binomial(link = "probit"))anova(nprobit, probit,

浏览 3提问于2014-03-15得票数 4

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Python:两类变量交互作用下的Probit回归

python、regression、data-analysis、statsmodels、interaction

我想运行一个概率回归(见下面的模型)，其中两个虚拟变量(性别x治疗)相互作用。然而，当在模型中包括治疗*性别时，我得到错误消息“分类数据不能>1维”。与使用其他分析软件相比，我通过创建一个额外的虚拟对象来获得近似的结果，如果两个虚拟对象都等于1，则该虚拟对象的值为1-但我不认为这对于底层统计模型是非常正确的。相互作用的边际效应必须是治疗*性别的交叉导数，而不是简单的共现导数。不幸的是，我在Stats模型

浏览 19提问于2021-08-08得票数 1

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用glm和glm绘制剂量-反应曲线的问题

r、ggplot2

我能够创建曲线使用生物名义族和概率函数在glm内，但想要绘制的曲线使用‘s图，而不是R的基本绘图功能。当比较基本的图形和图形的时候，由as图产生的曲线是不正确的，我不知道如何使它与基本的图相同。另外，当用gg线图绘制曲线时，置信度区间是不正确的。谢谢你的帮助。attach(data) y = cbind(dead,survive) #create bino

浏览 1提问于2017-06-21得票数 2

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Latex的Probit边际效果输出

r、marginal-effects

我正在计算R mfx包的概率边际效应。我想为边际效果输出生成Latex代码。我尝试了用于OLS和probit系数的stargazer软件包，它对两者都很好，但是对于probit边际效果(通过使用probitmfx命令)，它不起作用。请在这方面帮助我，谢谢。

浏览 19提问于2017-02-22得票数 4

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从glm()中删除完全分离的观测值

r、subset、logistic-regression、glm

我正在使用AER包中的HMDA数据进行一些探索性数据分析；然而，我用来拟合模型的变量似乎包含了一些可以完美确定结果的观察结果，这就是所谓的“分离”问题。因此，我尝试使用this thread推荐的解决方案来解决这个问题，然而，当我尝试执行glm.fit()的第一组源代码时，R返回了一条错误消息： Error in family$family : objectof type 'closure' is

浏览 52提问于2020-04-08得票数 1

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在R中计算Probit模型中的α和β

r、rstudio、probability

我面临以下问题:我想从R中的以下概率模型计算α和β，其定义为：其中sprd表示解释变量，α和β是常数，F是累积正态分布函数。我可以计算整个数据集的概率，系数(参见下面的代码)等，但我不知道如何获得常量α和β。提前谢谢你！Probit模型系数 probit<- glm(Y ~ X, family=binomial (link="

浏览 2提问于2019-05-24得票数 0

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“表格”没有以矩阵格式显示

r、predict、confusion-matrix

我试图使用来自HMDA包的AER数据生成一个混淆表。所以我运行了一个probit模型，在测试集上进行预测，并使用table()函数生成一个2×2的图，但是R只是返回一个长列表，而不是显示我想要的2×2矩阵。model and predict on testing data probit.fit <- glm(deny ~ ., family = binomial(link = "probit"), data= training

浏览 1提问于2020-02-25得票数 0

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名称(类) <- clean_terms(名称(类))中的错误，“name”属性必须与向量的长度相同

我正在运行一个概率统计模型。probit <- glm(fine ~ mphover + age + female + cdl + outtown + statepol + budget_issue, data=speed, family=binomial(link="probit"))但是，在运行error ()时，我在几个数据集中遇到了这个错误。> margins(probit, type="response&

浏览 1提问于2018-07-12得票数 0

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r、statistics、prediction、logistic-regression、mlogit

我有一个数据文件(100万行)，其中有一个结果变量作为状态(是/否)，有三个连续变量和5个名义变量(每个变量5个类别)，我想要预测结果，即状态。我想知道哪种类型的分析对构建模型更好。我见过logit，probit，logistic回归。我对如何开始和分析更可能对分析有用的变量感到困惑。数据文件:性别、地区、年龄、公司、专业、工作角色、诊断、实验室、订单、状态M，西南，65，CV，FPC，工人，代码18，69，

浏览 11提问于2016-08-05得票数 0

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用Stan编写自定义Probit函数

stan

我试图在Stan中编写一个定制的Probit函数，以提高我对Stan语言和可能性的理解。到目前为止，我已经写了普通pdf的对数，但收到了一条错误信息，当我试图写出可能性时，我发现这条错误信息是无法理解的。我做错了什么？Stan模型 real normal_lpdf(real mu, real sigma) { return -log(2 * pi()) / 2 - log('Probit_lpdf‘。R代码

浏览 1提问于2019-05-15得票数 1

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R概率回归边际效应

r、glm、marginal-effects

我正在使用R来复制一项研究，并获得与作者报告的结果基本相同的结果。然而，有一次，我计算了似乎不切实际的小的边际效应。如果你能看看我的推理和下面的代码，看看我在某一点上是否错了，我将不胜感激。我的样本包含24535个观察值，因变量"x028bin“是一个二进制变量，取值为0和1，另外还有10个解释变量。然后我运行probit模型，它工作得很好，我也得到了合理的结果： probit4AKIE

浏览 2提问于2011-04-27得票数 3

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三个标准正协变量200个观测值的概率模型拟合

r、optimization、glm

背景和任务：考虑大小为n的随机样本具有二进制结果Y_i。假设Y_i ~ Bern(pi_i)。假设probit链接函数pi_i=Phi(X_i^T beta)。在三个协变量上创建一个包含200个观测值的X矩阵，每个协变量都具有标准正态分布。假设probit模型对数据是正确的，则生成一个y向量，即选择一些β值，并与X值和probit链接函数一起使用这些值生成一组结果y。在R中编写一个函数来拟合概率模型，取一个向量响应y

浏览 3提问于2021-01-20得票数 0

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将两个dataframe列绘制为xy散点图，而不是使用matplotlib/大熊猫。

python、pandas、numpy、matplotlib

今天早些时候，我发布了一个关于我正在开发的脚本的问题。现在我已经开始工作了，但是我需要绘制我的数据，并遇到一些问题。无论我尝试哪种作图方法，我都不会得到一个阴谋。我得到的‘最近’是使用hitTable.plot(x='qty', y='probit')，它只返回<AxesSubplot:xlabel='qty'>，没有任何绘图。简化的代码如下所示，它用我正在处理的数据</e

浏览 1提问于2021-02-24得票数 1

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