如何找到两个变量之间的相关性，但跨越不同的时间线(“滞后相关性”)

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python、pandas、correlation、lag

假设我卖的东西是互为补充的。我试图弄清楚商品销售之间的相关性，但在不同的销售日期。(因为我认为item01在d日的销售可能会影响item02~99在d+30上的销售) dataframe看起来像这样。 .我学习了使用pandas dataframe的.corr()的方法，但我想要找到跨时间相关性。我应该只做我自己的回归函数吗？

浏览 26提问于2019-05-14得票数 1

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滞后数据的相关图

r、correlation

我想为两个变量之间的相关性做一个相关图(折线图)，并显示两个变量的相关性是如何随着不同的时间滞后而变化的。所以我想要一个图表，在y轴上有相关性，在x轴上有滞后。到目前为止我所看到的一切(acf-package等)仅适用于一个变量。谢谢

浏览 0提问于2021-06-01得票数 0

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查找互相关达到最大ccf的滞后()

r、time-series、correlation

我有两个时间序列，我正在使用ccf来找出它们之间的交叉相关。ccf(ts1, ts2)列出了所有时间滞后的交叉相关性。如何在不手动查看数据的情况下找到导致最大相关性的滞后？

浏览 3提问于2012-04-29得票数 15

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R中的互相关方法

r、plot

对于二元时间序列的互相关，我使用ccf或acf来绘制它，但这两个图并不相同。ccf的第一个情节与acf的左边情节一致，而ccf的第二个情节与acf的右下情节不一致。我想知道我是不是错过了什么？

浏览 4提问于2014-04-24得票数 3

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在R中使用group_by的acf函数

r、dplyr、plyr、cross-correlation

我有一个有5个变量的数据帧。这些数据是几年来的，我已经按季节对它们进行了分组。我想计算每个季节5个变量之间的交叉相关和滞后相关。如何在R中使用acf函数执行此操作？我找到了一些例子，但它们只给出了使用'cor‘函数或'lag’函数的两个变量之间的相关性。因为我有5个变量，所以我可以使用acf

浏览 3提问于2017-07-11得票数 0

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在试图找到相关性时，如何考虑滞后问题？[SciKit-学习]

python、machine-learning、scikit-learn、correlation

我目前正在尝试在两个数据集之间运行回归。然而，一个落后于另一个，但我不确定滞后有多大或有多强。有没有办法找到两个数据集之间的最佳滞后时间？例如，假设一个数据集相对于另一个数据集显示出大约12个月的滞后，但我们不确定这是最好的相关周期。换句话说，14个月的期限可能会显示出更强的相关性。如果没有独立运行每个时间段的相关性<

浏览 3提问于2016-02-04得票数 0

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偏自相关和自相关差

time-series、correlation

已经使用了一系列的文章，如：https://machinelearningmastery.com/gentle-introduction-autocorrelation-partial-autocorrelation/除其他外，这句话正确吗？除移动平均法(MA)外，PACF也是如

浏览 0提问于2020-04-16得票数 2

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如何绘制两个时间序列一定滞后的相关图

python、python-3.x、pandas、plot、correlation

我试图绘制两个时间序列之间的自相关图，以寻找所需的滞后。Python库提供了一个用于研究时间序列对自身的滞后影响的statsmodels.graphics.tsaplots。我如何绘制这种滞后的相关性，以探索一个时间序列影响另一个时间序列，以了解我应该选择哪一个滞后？

浏览 2提问于2019-04-05得票数 0

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在Python中使用特征值和特征向量进行特征选择

python、numpy、statistics、correlation

我有5个表示数字向量的列表。我想确定与第一个向量具有最高相关性的向量。我的数据：a2 = [5, 45, 32, 51, 60, 7, 8, 35

浏览 3提问于2020-04-18得票数 0

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Matlab，散点图

matlab、matlab-figure、scatter-plot、scatter

我有两个向量的实数和估计值的长度相同。我想看到两个变量之间的相关性。散点图似乎适合这一目的。所以，我有两个问题：谢谢。 

浏览 6提问于2013-08-15得票数 0

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R中具有不同列数的两个矩阵的相关性

r、correlation

我试图找到包含不同数量的列/特征的两个数据集之间的相关性，我查看了典型相关性，但它给出了每个特征之间的相关性，但我希望找到两个数据集之间的相关性。所以我想在末尾只有一个数字。假设我的数据集A包含3年内股票每日价格的5个报价器，数据集B包含3年内10

浏览 37提问于2021-01-20得票数 0

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自相关是否与多重共线性相同？

python、time-series

dew_point_7', dtype='object') 所有变量都是单变量然而，我想澄清自相关和共线性之间的差异，因为这是我第一个主要的时间序列项目，有些术语肯定与统计不同。根据我的分析，存在共线变量

浏览 0提问于2019-10-21得票数 0

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如何在Numpy中限制互相关窗宽？

python、numpy、scipy、cross-correlation

有一个可选参数" maxlag“，它将lag的范围限制在-maxlag到maxlag之间。如果您正在查看两个非常长的时间序列之间的相互关系，但只对特定时间范围内的相关性感兴趣，这是非常有用的。考虑到交叉相关的计算成本非常高，性能的提升是巨大的。在numpy/scipy中，似乎有几个计算互相关的选项。，，。如果有人想解释它们<

浏览 4提问于2015-06-06得票数 7

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时间序列-相关和滞后时间

python、statistics、time-series、correlation

我正在研究一组输入变量和一个响应变量，价格之间的相关性。这些都是时间序列。 ( 1)输入变量为周期性(自回归)的情况下，是否有必要使曲线平滑？如果是这样的话，是怎么做的？2)一旦建立了相关关系，我想准确地量化输入变量对响应变量的影响。例句：“一旦X增加超过10%，6个月后Y就会增加2%。”我应该使用哪些python库来实现这个功能--特别是为了，找出两个相关事件之间</em

浏览 2提问于2014-08-15得票数 4

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R-Studio上的增广dicky fuller (ADF)与Breusch-Godfrey试验

r、statistics

我有时间序列数据(一个Y变量和一个X变量)。我对回归的剩余值进行了ADF测试(滞后到4)。测试表明，单位根存在于滞后3以上的残差中，而对于1和2的滞后则不存在。另外，我对回归进行了Breusch-Godfrey检验，以检验序列相关性，结果表明存在1阶以上的序列相关性。直观地说，这两个测试是针对同一个问题进行的吗？在回归

浏览 1提问于2017-04-19得票数 2

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对不同长度的信号将互相关归一化为[-1,1]

matlab、normalization、cross-correlation

我有以下一段代码，用于计算to信号之间的互相关。从视觉上看，这些信号的相关性非常好。这些信号的长度不同，但都具有100 of的采样率。信号之间存在滞后(下面称为timeDiff )。lagDiff = lag(I); fprintf('Correlation = %0.5f \n',cor); 我得到了6239.06131的

浏览 15提问于2017-12-13得票数 2

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在R中的变量之间创建指定的相关性(通过排列)

r、statistics、permutation

我正在寻找一种方法来创建一个指定的相关之间的两个变量，无论它们的分布，考虑到命令是允许改变。其动机与贝叶斯统计有关。我用R写了一个小脚本，试图以迭代的</e

浏览 0提问于2013-04-29得票数 2

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从一维np.correlate的理解结果

python、numpy、signal-processing、cross-correlation

我试图用numpy.correlate来确定两个一维时间序列之间的相似性。如何设置卷积运算

浏览 0提问于2019-06-10得票数 0

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paired.r函数-正确的自由度？

r、statistics

我有一个数据集，在其中我正在测试两个依赖相关性之间的显着差异。例如，我检查了变量X和Z之间的相关性( corXZ )以及变量Y和Z之间的相关性( corYZ )，考虑到X和Y之间的相关性(corXY)，我还想知道corXZ和corYZ是否有显著差异。但是，正如您所看到的，它没有提供输出中的自由

浏览 2提问于2018-04-01得票数 0

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