拆分面板回归在R中得到一个唯一结果

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r、function、dataframe、split、panel-data

我对我的数据使用splm，但由于它适用于plm，因此我在示例中使用后者。一旦我设法运行了每一块，我就会想要得到一个通用的结果。到目前为止，我得到的是： data("Grunfeld", package="plm") Grunfeld <- pdata.frame(Grunfeld, index = c("firm","yearfix 有没有办法创建一个函数，这样我的结果就可以模拟完整数据库的解决

浏览 19提问于2020-10-08得票数 0

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R码用于检验一个面板回归的回归器系数之间的差异

r、panel、chi-squared、plm、regression-testing

为了验证差异的统计意义，我尝试比较两个不同时间段的同一面板回归的两个系数。因此，首先对2007-2009年的观测数据进行面板回归，得到一个我感兴趣的系数的估计值，与2010-2017年期间从同一个面板模型得到的相同系数的估计值进行比较。基于，我试图计算一个似然比检验。在相关的讨论中，他们使用了一个简单的线性方程。如果我在R中使

浏览 3提问于2020-03-17得票数 1

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asreg (Stata)和linearmodels.panel.model.FamaMacbeth (Python)给出了不同的结果

python、regression、stata、statsmodels、linearmodels

我有一个.dta文件的贷款数据在10年的过程中，并希望运行一个Fama-麦克白回归数据，以估计风险溢价的贷款回报。可以使用asreg命令在Stata中完成此过程。中运行相同的过程会给出不同的结果。将数据声明为面板后，运行回归会得到非常不同的结果： facto

浏览 47提问于2022-07-24得票数 0

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R中plm软件包对Hedonic数据的面板回归

r、regression、plm

我试图使用plm软件包对R中的不平衡面板进行面板回归。我正在使用'Hedonic‘数据运行同样的。ba = plm(form, data = Hedonic) 但是，在执行过程中会出现以下错误names(y) <- namesy

浏览 7提问于2017-07-04得票数 0

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基于PLM封装的异方差鲁棒标准误差

r、stata、robustness、standard-error、plm

我正在尝试学习R后使用Stata，我必须说，我喜欢它。但现在我有麻烦了。我即将对Panel数据进行多次回归，所以我使用的是plm包。现在，我希望R中的plm得到与使用lm函数时相同的结果，而当我执行异方差性、鲁棒性和实体固定回归时，将得到相同的结果。假设我有一个包含变量Y、ENTITY、TIME、V1的面板数据集。在R中，我得到</em

浏览 4提问于2010-12-13得票数 18

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R中两阶段最小二乘(2SLS)固定效应

r、panel-data、plm、economics、fixest

我需要在我的面板数据集上用R进行2SLS固定效果回归，但我现在真的迷失了方向。我用fixest运行了模型，但它返回了负的R平方。我也尝试过用plm运行它，但我不确定我是否为它写了正确的代码，或者2SLS在plm中是否可能。我从plm得到的结果与使用fixest得到的结果有很大的不同。这就是为什么他们为相同的回归产生不同的结果？ 2SLS在plm包中</em

浏览 21提问于2021-11-10得票数 0

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如何在sklearn的HistGradientBoostingClassifier中构造直方图来确定最佳分割点

xgboost、lightgbm

lightgbm和sklearn的HistGradientBoostingClassifier估计器都使用直方图来决定连续特征的最佳拆分。有没有可能直观地(或用一些例子)解释直方图的创建过程，以及它如何帮助在节点上更快地确定分割点。我在互联网上广泛地寻找了答案，但找不到任何简单或直观的方法来构建直方图。

浏览 92提问于2020-10-23得票数 0

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用panelAR重建R中Stata的xtgls回归

r、stata、panel-data

我的目标是重现R中使用xtgls命令生成的Stata的回归结果，我有一个ID和一个时间变量的面板数据。我试图重现的回归来自于本文： (我试图在表6中重新创建第4列)最初的回归如下： and thenxtgls y a b c d f f^2 f^3 i.e i.ID, panels(heteroskedastic)

浏览 1提问于2021-05-27得票数 0

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与Stata的xtregar等价的r

r、stata

我正在复制使用Stata的xtregar命令所做的估计，但我使用的是R。当扰动项为一阶自回归时，xtregar拟合横截面时间序列回归模型.xtregar提供了固定效应模型的内部估计器和随机效应模型的GLS估计器.xtregar可以容纳不平衡的面板，它们的观测值随着时间的推移是不相等的到目前为止，对于固定效果模型，我为R使用了plm包。此

浏览 6提问于2016-09-20得票数 4

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用R中plm复制stata中的xtreg

r、regression、stata、plm

如果不使用Stata中的fe选项，我似乎无法与R中的Stata中的xtreg命令匹配。当我做一个固定效应的标准回归或面板模型时，在Stata和R中，系数是相同的。, ] foreign::write.dta( z , "C:/Users/matthewr/Desktop/temp.dta") 因此

浏览 7提问于2020-01-27得票数 1

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我正在运行一个面板数据回归。我想运行for循环来获得回归结果，每次删除一个实体时，这样我就可以通过比较不同的系数来查看我的结果是由特定的实体驱动的，还是在整个样本中是一致的。drop if countryid == i xtscc ln_gdp tech population inflation tradebalance i.year, fe} 然而，当我运行上面的代码时，我得到了19个回归，其中每

浏览 27提问于2020-12-30得票数 0

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科学学习的DecisionTreeRegressor做真正的多输出回归吗？

python、machine-learning、scikit-learn

我遇到了一个ML问题，它要求我们使用多维Y。现在，我们正在训练这个输出的每个维度上的独立模型，它没有利用来自实际输出相关的额外信息。我一直在阅读，以了解更多关于真正扩展到处理多维输出的少数ML算法的知识。决策树就是其中之一。科学工具-学习使用“多目标回归树”在事件拟合(X，Y)是一个多维Y，或它适合一个单独的树为每个维度？

浏览 4提问于2017-09-05得票数 3

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对于每个值，glm()将第一个变量拆分为不同的变量？

r、logistic-regression、glm

我试图在两个变量之间做一个logistic回归，其中我想提取它们之间相关性的p值。但是，函数glm()似乎将可靠变量拆分为它包含的唯一值，并且我只收到其中每个变量的p值，而不是整个变量的p值。这是我得到的，如果我做的检验，在SPSS，所以它似乎是有可能的逻辑回归在总体上。但它在R中有这个函数吗？下面是一个最小的可重现性示例：weight.factor<

浏览 12提问于2022-01-29得票数 1

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在使用R构建决策树时，您必须对数据进行规范化吗？

r、beginner

我不确定这一点，但是规范化会影响来自同一数据集的结果决策树吗？似乎不应该，但是..。

浏览 0提问于2015-03-04得票数 16

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稳健回归和输出系数、t值和adj R平方

sas、regression、robust

我在SAS中按组运行稳健回归。它是一个面板数据，每只股票都有一个唯一的ID。，我想按ID进行稳健回归，我想输出系数、t值和adj-R平方。。

浏览 0提问于2018-05-09得票数 0

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当不同观察值的选择选项不同时，MNL是正确的模型吗？

multinomial、mlogit

在一项对100人的调查中，我要求每个人在产品A和产品B之间做出选择。我问了每个人3次这个问题，但每次我都展示了一套不同的产品。在这个场景中，我可以使用MNL吗--即使每次我问他一个问题时，我只给出了两个选择？我的理解是，MNL在以下情况下被起诉：(a)有多个选择，(b)选择选项在观察中不变，即每个人被要求在多个产品之间进行选择，例如A，B，C和A，B，C在观察中不变。在上面描述的场景中，两个选择<e

浏览 2提问于2018-07-19得票数 0

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用scipy.stats和状态模型计算线性回归的不同结果

python、statistics、scipy、statsmodels

当我尝试OLS与这两个库相匹配时，我得到了r^2 (决定系数)的不同值，但我不太清楚为什么。np.linspace(0, 10, 100) + 5*np.random.randn(100)Out[9]: 0.22045988449873671 In [10]: model

浏览 1提问于2014-06-03得票数 5

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posix格式的带时间的R- plm回归

r、panel-data、plm

我对R中的面板数据几乎没有经验，我正在尝试用plm-package运行一个简单的面板回归。但是，在将我的数据帧转换为pdata.frame时，我的时间索引变量被转换为因子变量。这意味着，如果我想将因变量回归为时间的函数，回归会为时间生成一个很长的虚拟变量列表，并为每个变量计算单独的系数。我只想要每个时间单位的平均效果(即平均每月增加/减少点数)。然后，我将其转换为具有索引ID和日期的pdata.frame：

浏览 2提问于2015-08-02得票数 0

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将工作簿中的Excel工作表合并成以时间和公司为索引的面板数据表

r、excel、data-manipulation、panel-data

我想为R中的面板数据回归创建一个面板数据表，我有一个工作簿，每个工作表都包含单个公司的变量(总共5张，5家公司)。每个公司的变量是相同的。频率是每天。我想要一个单一的面板数据表，以公司和时间为指标，这样我就可以为每个公司取年平均变量，并进行面板数据回归。MM")for (x in 1:5) {df <- bind_rows(df, read.xlsx(path, sheet=she

浏览 0提问于2016-03-03得票数 1

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从训练和测试集创建线性模型

我有一个数据集，我首先对其进行了混洗，然后将其划分(k倍)为一个数据帧，该数据帧是训练集(67个观察值)和一个表示测试集(10个观察值)的数据帧。我如何使用训练集在R中建立线性模型来预测测试集？

浏览 1提问于2017-03-07得票数 0

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