按日计算多期股票收益

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我想计算多周期(每日、每月、每周、季度等)每天的股票回报。基本上，我有以下数据集，并且我想添加其他列，在这些列中，对于每一天，我都有每周、每月、每季等的回报。

浏览 19提问于2019-03-16得票数 0

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在SAS中，如何通过另一个变量沿着一列数据找到相关性？

比方说，我在1990年有100只股票的日回报率。我要计算所有这些股票的收益的相关矩阵。但是，我没有100列返回数据，每只股票有1列，而是有1列返回数据，第二列是代码符号，第3列是日期。(请注意，这些股票可能会年复一年地变化，但我想计算的是每年回报的相关性。) 非常感谢你的帮助。

浏览 4提问于2015-02-18得票数 1

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以最快的方式在一个序列中填写缺失的日期？SAS

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假设你下载股票或债券的数据，你有每个交易日的股票价格或收益。所以你有两个变量，股票价格(或者债券收益率)和日期。在使用前一个开放日作为那些缺失日的值时，将周末和假日添加到dates变量的最快方法是什么？例如，如果是2022年7月1日，就会有一个股票价格，比方说100美元，相当于那个日期，但在长周末(7月4日)，数据中没有观察到7月2日至4日的数据。在下一个交易<e

浏览 3提问于2022-08-08得票数 0

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索引/匹配最接近某一日期的值

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在“分红”表中，我有一张表，其中有按每日日期分类的股息。例如，A和B栏包含以下条目：6/13/2015 6/11/2015这意味着该股票在2015年6月12日支付了在另一张"AdjClose“中，我有一张每周日期和股票价格的表格。2015 1.236/

浏览 2提问于2015-06-14得票数 0

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输入变化的Vue动态计算

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我想用vue计算股票的收益。我把结束日的金额减去开始的那一天。我无法在Dom上显示结果。

浏览 4提问于2020-03-26得票数 0

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利用熊猫数据实现随时间跳跃的股票价格月收益率

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我试着用熊猫数据从股票的日价格中计算每月的股票收益。例如，如果B公司的证券在1997年1月3日没有交易(假设这是第一天其他证券在1997年1月第一次交易)。选择1997年1月4日。因此，导致错误计算这种证券的月收益。有什么简单的方法来处

浏览 0提问于2018-09-28得票数 1

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将每只股票的日回报率与标准普尔500指数进行比较，并对表现最好的股票进行排序。

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我需要-download标准普尔500指数所包含的每只股票的所有历史价格，以及-calculate指数的历史价格，每只股票的日收益率-comparing，每只股票的每日回报率，标准普尔500 -sorting的日回报率，一份表现最好的-calculate的列表，列出它们的表现超过了多少天。Ticker', start=start_date, end=end_date) snp = yf.download('SPY', start=start_date, end=end_dat

浏览 2提问于2022-01-25得票数 0

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从对数收益计算投资组合收益

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可获得的数据:过去500天内2只股票的每日简单回报。权重:加权相等，即0.50是投资组合中每只股票的权重。VaR = exp(VaR) - 1 # Converting back to simple return我的问题是，我的方法是否适合计算投资组合收益<

浏览 5提问于2014-11-30得票数 0

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MySQL:优化金融BETA计算查询

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在金融学中，股票的beta是股票每日收益和指数每日收益之间的协方差除以指数每日收益的方差。我尝试计算一组股票和一组指数的beta。以下是我对50个工作日滚动窗口的查询，我希望您能帮助我优化它以提高速度：(SELECT ) ON

浏览 1提问于2011-04-20得票数 0

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我想计算一下股票的日收益。

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49.410000 27.450001669 2015-01-16 49.810001 26.497499我想把今天的股票价格除以昨天的股票价格。第一行将导致南或空。它正在计算每日收益。

浏览 3提问于2022-04-05得票数 1

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按年计算的回报平均数。

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(注意：，而不是，按年计算的回报)，我想计算整个数据因此，为了给大家举个例子，跳过NaN.的第一列M= (1/3 * (0.007246+0.001

浏览 2提问于2018-09-07得票数 1

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雅虎财经python中新的unable to read URL？

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axes.unicode_minus']=False#剔除缺失值#计算年化收益率#计算年化波动率 sigma = R

浏览 183提问于2022-04-27

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在Python熊猫词典上分拆一个月的日子

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我有以下股票清单：对于每一张图，我想按月中的日期分开，因为这是一张解释图：通过这种分离，我可以执行每一天的累积收益，并将每个股票符号的最大和最小累积回报分开。我正在从SO执行以下操作(例如来自另一个股票列表)：：for k, df in df_dict.items)aapl 8.70284 -4.90070

浏览 10提问于2020-09-27得票数 0

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喜欢和不喜欢计算来自YouTube数据API的每周数据

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艺人频道订户数，按日计 YouTube视频或ISRC的股票，按日计算

浏览 8提问于2016-08-04得票数 0

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如何在Excel中为下列目的编写代码？

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每张表都包含股票的每日数据。每张纸包含3栏:第一栏列明日期: 1/6/04 - 6/20/14。第2栏是每天记录的该股的每日收益。第三栏是这只股票的每日成交量。第二和第三栏包含第一批股票的回报和成交量；第四和第五栏有第二只股票的回报和成交量；第六和第七栏为第三只股票；第八和第九栏为最后一只股票。换言之，这四只股票的数据将按“日期”列在同一张表上。一个问题是:第一只股票有2692

浏览 1提问于2014-07-04得票数 0

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通过将答案插入到数据帧或向量中来收集答案

我想知道是否有可能将一组不同的计算答案组合成一个向量？我有30个计算(我在这里显示了前3个计算的答案)，然后我想将它们都分组到一个向量甚至数据框中，以便股票名称保持不变。目标是按降价对它们排序2002-06-20 0.008553863 BA.Close30只股票的收益率，我不能使用yahooQF(“股息率”)，因为它没有选择2002年收益</em

浏览 0提问于2012-06-27得票数 1

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如何从价格向量中计算回报？

我必须计算给出股票历史价格序列的向量的回报。该向量的形式如下：我需要计算每日收益/损失(%) -即从10.25到11.26的收益是多少，然后从11.26到14等等。有没有自动计算这个值的函数？

浏览 0提问于2011-08-22得票数 9

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动量记分探索

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动量分数：按三个步骤计算月动量。3)从步骤2的结果值中减去1，得到12个月的净动量分数。为了说明这一计算，假设AUROPHARMA (Aurobindo Pharma)股票在过去12个月里上涨了2%、-5%、4.3%、0.5%、10.1%、-2.2%、6%、3.6%、0.1%、0.4%、1.4%然

浏览 7提问于2017-11-04得票数 0

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用堆叠价格从数据中计算股票收益

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01-21 321 efg 2020-01-22 35.2我想计算每只股票的日回报率，所以最后得到了如下所示的数据(请注意，我还没有计算收益--我只是放了一些随机数，显然第20次没有回报)，一天的股票收益定义为：stock

浏览 2提问于2020-01-28得票数 0

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Power BI中计算的时间加权回报

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我正在尝试计算一个股票投资组合的时间加权收益。公式是： ? 我有以下数据： ? Im计算Power Bi中的TWR (时间加权回报)为： TWR = productx(tabel1;TWR单位/产量+1) 灰色和蓝色标记/选定字段是单个单一股票。我的问题是，当我试图计算两只股票的投资组合的TWR时，它取每一行的乘积。在橙色区域，我已经在excel中计算出了正确的结果。我想在每个单独的日期求和(两只股票

浏览 18提问于2019-03-18得票数 0

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