我正在尝试使用交互式经纪人python api下达限价订单。限价以延迟后的市场价格为基础。
浏览 36提问于2021-10-31得票数 1
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我试图通过api将python代码从发送限制/市场订单到OCO订单更改为二进制。我可以下限价单，市场订单，止损限价单。我不知道怎么下OCO订单.当我想发送市场订单时，我使用了order_type=ORDER_TYPE_MARKET，但是当我想下OCO订单时，我发现唯一有效的选择是: order = client.create_oco_order我查过了
还有“orderTypes”：“限制”，"LIMIT_MAKER"，“市场</e
浏览 0提问于2021-01-03得票数 5
我希望将Python连接到交互式代理API。谷歌搜索显示了ibPy的可用性(参见)，但是这个库似乎没有得到维护，也不支持Python3。我也找到了，但是这个项目后来被删除了。我知道Quantopian使用Interactive Broker作为它们的执行代理，但有一个用于算法策略的python前端。我有兴趣知道他们是如何做到这一点的？然而，从更广泛的角度来看，有没有人有关于如何将python连接到交互式代理的推荐资源/见解？
浏览 4提问于2015-12-19得票数 11
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我正在尝试通过Matlab的IB API使用TWS请求实时数据。不过，我不想要常规的市场数据，特别是我试图获得隐含波动率。这是我正在使用的指南：但每次我得到相同的东西(RTVolume)，也就是出价，出价，最后等等，我总是得到市场数据，无论整数ID标志被更改为什么。这是我的代码： close(ib);
close(conn);
浏览 0提问于2016-09-10得票数 0
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我使用的是Interactive Brokers API，TWS release 974，带有IBC和ib_insync库。我想更改其中一个的时区，以便根据美国/纽约时区获取市场数据和历史记录。我已经将机器的时区更改为所需的时区，但这对IB结果没有影响。我可以在哪里进行更改以获得适当的时区？
浏览 93提问于2019-02-04得票数 4
我需要连接客户端(c#，winforms)应用程序与互动经纪人和改进应用程序与一些“股票市场”的功能。首先，我从阅读IB文档和学习IB的API开始项目。我想问是否有人知道我能在哪里找到从一开始就能解释一切的文档，从创建测试帐户，使用IB的API连接到IB系统……如果不存在这样的文件，有人能给我以下问题的答案：
我的应用程序使用IB的API可以直接连接到IB系统还是必须使用TWS ()？当TWS必须在后台运行时，<
浏览 4提问于2015-11-19得票数 2
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我看过这个查询它没有回答我的问题:如果我通过IB的网关推送一个订单，我能在TWS中看到相同的开放订单位置吗？这当然是使用相同的IB交易帐户。谢谢
浏览 10提问于2017-01-12得票数 3
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我想检索和存储德国股票的历史市场数据，比如戴姆勒股份公司。message:No Market Data permission for BATEDE，CHIXDE，DXEDE，EBS，TGHEDE，TRQXDE STK“
我有一个Xetra/Frankfurt的市场数据订阅为什么会说我没有市场数据权限？我是否必须指定订阅的市场数据交换？如果是这样，我必须在"contract.exchange“输入正确的名称是什么？
浏览 17提问于2021-12-01得票数 1
换句话说，一旦达到某个止损价，我就想下限价买入。 API documentation只有一个client.create_order函数的例子，它是一个基本的极限命令。我在找出通过API为client.create_order函数使用哪些设置时遇到了问题。订单类型应该是STOP_LOSS_LIMIT还是TAKE_PROFIT_LIMIT？它们之间的区别是什么？这说明，一旦达到目标价格，止损限价买入指令就会触发“获利了结”指令。但是，它并没有指定这是Market还是Limit订单。如果这是一个限价</
浏览 76提问于2021-05-10得票数 1
从逻辑上讲，如果限价应该在市场价格处于或低于限价时被激活。但是，从下面的图片中可以看到，情况并非如此。我贴出了订货单和贸易历史的照片。我想知道的是为什么。这和订单有关系吗？我还注意到，在投放市场价值时，市场的价格和平均价格之间通常存在相当大的差异。因为获得Binance的市场价格似乎并没有真正告诉你，市场订单是否会以这个价格满满，或者限价是否可以在那里以一定的价格完成。有没有办法以编程/数学的方式找出一个极限顺序是否会通过。或者，找出一个<e
浏览 16提问于2022-05-28得票数 0
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如何使用Python和IB API将lmt价格设置为当前市场价格。下面是一个示例，当您调用make_order并将价格与操作和数量一起传递时。如何将价格定义为MarketPrice？
浏览 23提问于2019-08-08得票数 0
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下面是检索30+股票代码的实时数据的代码： tws <- twsConnect()
sym <- c("AAPL", "MSFT", "GOOGL", "TWTR", "MSFT", "BABA","JD仅为30+股票检索实时数据不应超过40+秒。 使用quantmod::getSymbols，这个操作本质上是即时的。 我做错了什么？ 我有一个8核XEON处理器。也是最新的型号之一。
浏览 58提问于2020-09-01得票数 0
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我正在尝试从IB获取单个GOOG选项的历史数据。我的python代码是： ib = IB()#contract.symbolcontract.lastTradeDateOrContractMonth = "20210917"contract.right = "C
浏览 36提问于2021-08-06得票数 0
我正在试用这个新的python包ib_insync。我运行了下面的python脚本；ib.connect('127.0.0.1', 7496, clientId=1)
bars = ib.reqHistoricalData(contract, endDateTime=''
浏览 6提问于2018-01-28得票数 1
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我正在尝试使用亚马逊的MWS API为亚马逊法国上的产品更改项目的价格。 我要发送的XML是： <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?enumeration value="PLN"/> </xsd:restriction>
</xsd:simpleType> 根据他们的
浏览 50提问于2020-12-16得票数 1
我正在尝试在Python中使用Interactive Brokers API。我试图实现他们的一个基本示例，完全按照他们在教学视频中所做的那样做，但似乎不起作用。下面的代码应该会返回一些市场数据，但当我运行它时，什么都没有打印出来。
浏览 5提问于2020-12-18得票数 1
我只是想知道，在收到来自api的信号或响应后，是否有可能在MetaTrader平台上执行/操作一个交易。
浏览 11提问于2022-02-02得票数 0
我已经开始结合使用IB和IBridgePy，我想知道是否有可能以某种方式执行任何反向测试，有人如何做到这一点？
浏览 0提问于2018-07-29得票数 5
我正在为几只股票做历史性的市场数据请求。我经常遇到这样的问题，那就是我的代码循环在某个点停止，不再继续了。也没有收到的错误代码，我可以在这个具体的情况下作出反应。MyWrapper()) app.run()
我发现问题可能是，我查询历史数据的股票在更早的时候这方面的一个例子是带有08/20/2021 (2021年8月20日)历史数据的代码ID "14
浏览 1提问于2022-03-13得票数 0
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我正在尝试使用我从找到的代码来提取各种股票行情的历史市场数据from ib.opt import ibConnection, messageTraceback (most recent call
浏览 9提问于2017-12-26得票数 0
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