重现Stata pooled OLS结果

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r、stata、plm

我试图重现Stata的结果。18245.5 12242.8 167.73 region1 1 2000 42074.5 27969.5 120.9 Stata中的原始回归被合并为reg y x1 x2 x3 x4形式的OLS，并给出了以下输出 Coef.我在其他地方看到它建议，对于随机效果模型，Stata和R如何处理不平衡面板很重要，但我不确定这是否与这里相关。，与Nick Co

浏览 20提问于2020-04-21得票数 0

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Stata vs.：在合并OLS期间内存使用的巨大差异(Panel)

r、memory、time-series、regression、stata

我正试图在一个大约34,000次观测的面板数据集上运行一个集合OLS回归。当在R中调用lm()时，这个过程将花费很长时间，最终消耗超过30 in的内存(因此，在估计回归时，内存就会耗尽)。当我在Stata中运行完全相同的回归时(在相同的数据集上)，这个过程大约需要1秒。我不知道这是怎么回事，我是不是做错了什么？R代码：Stata代码：

浏览 2提问于2017-11-11得票数 0

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面板数据随机固定效应模型的lme4或plm

r、lme4、panel-data、plm

TRUE)data(wagepan)library(plm) data = wagepan, index = c("nr","year"), model="within")sta

浏览 1提问于2018-02-28得票数 13

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Montecarlo模拟R中Stata命令的等价性

r、random、simulation、stata、montecarlo

我正在寻找一个非常方便的Stata命令simulate的R中的等价函数。Stata实例 simulate , reps(10) nodots: reg_simulation return(ols$coefficients) 使用fo

浏览 2提问于2020-11-22得票数 1

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用panelAR重建R中Stata的xtgls回归

r、stata、panel-data

我的目标是重现R中使用xtgls命令生成的Stata的回归结果，我有一个ID和一个时间变量的面板数据。我试图重现的回归来自于本文： (我试图在表6中重新创建第4列)最初的回归如下：这得到了我在Stata.中想要的确切结果

浏览 1提问于2021-05-27得票数 0

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Stargazer中的不精确p值

r、stargazer

coeftest(model, vcov = vcovHC(model, type="HC3"))我玩了p.auto，t.auto的观星选项，但这并没有帮助。我指出了用于进行多个回归的步骤(比如ols_a和ols_b)。ses <- list(coeftest(ols_a, vco

浏览 10提问于2014-04-22得票数 10

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当使用滞后结果作为回归变量时，如何让Stata产生动态预测？

time-series、stata、forecasting、predict

scrappagerate 如果这是一个愚蠢的问题，很抱歉，这是我第一次使用Stata

浏览 4提问于2014-06-24得票数 1

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使用R边距包复制Stata边际表参数？

r、stata、prediction、marginal-effects

(mtcars, “mtcars.dta")use "mtcars.dta", clearStata代码：Model VCE: OLS Model VCE: OLS Exp

浏览 1提问于2017-07-31得票数 5

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R中固定效应的F-检验(Panel Data)

r、stata、plm

我正在尝试对面板数据OLS回归(在R中)的固定效应(个人特定的虚拟变量)的联合显着性进行F检验，但是我还没有找到一种方法来实现大量固定效应。这是Stata在使用xtreg, fe命令时自动执行的操作。在Stata中，结果如下所示：F testthat all u_i=0: F(49, 498) = 12.00 Prob > F = 0.000 同样

浏览 7提问于2011-05-30得票数 3

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在Excel中从回归导出结果

stata

我希望将普通最小二乘(OLS)回归的结果存储在Stata中的双循环中。

浏览 4提问于2015-10-28得票数 0

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具有两个分类预测因子的Logistic回归中Stata和R结果不匹配及其相互作用

r、stata、glm

当我尝试比较Stata和R的结果时，我感到困惑。我正在使用网页上给出的示例，首先在Stata中运行以下命令Data<- read.csv("Book1.csv",header=T) data.glm<-glm(hiqual~

浏览 4提问于2011-08-13得票数 1

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sklearn线性回归似乎拟合不正确

python、scikit-learn

我从sklearn中拼凑了一个简单的OLS示例，我注意到了奇怪的结果。下面是结果 from sklearn.pipeline import Pipelinepython=3.6.1

浏览 14提问于2020-08-23得票数 1

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python :具有固定效果的线性回归(适应Stata代码)

python、regression、stata、fixed、effects

我试图复制Stata的代码，它估计了一个线性回归模型。import statsmodels.formula.api as smf results = smf.ols('discriminant ~ diff_eval_formfr + presse

浏览 9提问于2022-06-29得票数 0

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复制R中面板数据Stata的xtlogit回归

r、stata、lme4、plm

我试图复制R中的面板数据运行的Stata xtlogit再回归，我的意思是在不同年份(person_id)对不同的个人(year_id)有多个观察。我的因变量(DV)是二进制变量。我总共有大约40.000个观察结果。不幸的是，plm模型无法重现我通过运行St

浏览 4提问于2016-08-06得票数 0

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Python:如何将statsmodel结果保存为图像文件？

python、statsmodels

我正在使用统计模型来进行OLS估计。可以在控制台中使用print(results.summary())查看结果。我想将完全相同的表存储为.png文件。下面是一个带有可重现示例的代码片段。['dates'] = datelist df.index = pd.to_datetime(df.index)x = df['A&#

浏览 12提问于2017-10-10得票数 8

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用于多个测试的Stata循环函数

loops、stata

我想重现一项研究的结果，该研究比较了Stata中多个组的平均值。我没有原始数据，但有关于均值、sd和n的特定于组的信息。在Stata中，可以使用以下代码比较两组：有相当多的组和相当多的变量来比较它们，这就是为什么我在寻找一个循环函数，它允许我安全地编写代码

浏览 2提问于2016-09-20得票数 0

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带有部分识别模型的状态模型

python、statsmodels

], [1, 1, 1, 0]])z = df.pop('y')现在，我有两个结果，唯一在两个观察值之间变化的变量是x3。Stata确实给了我这个结果，它提醒我，它不能估计x3系数的标准误差。另一方面，statsmodels ..。re

浏览 0提问于2020-08-30得票数 0

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因子变量不能包含非整数值

regression、stata

我正在尝试在Stata中拟合一个回归模型。我的变量都是浮点型的连续变量。

浏览 919提问于2021-09-27得票数 0

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无法为面板数据设置xtset函数

panel、stata

我想在Stata (函数pvar)中创建面板变量，但我需要"tsset变量“by object: gen t = _n encode object , gen(icode

浏览 3提问于2017-10-23得票数 0

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显示更显着的系数数字

python、pandas、stata、statsmodels

我正在运行一些从表面上与Stata进行比较的回归，以确保代码在从Stata迁移到Python时工作。-------------------而Stata

浏览 7提问于2017-07-19得票数 1

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