我们考虑一些时间序列
),例如道路上的交通流量,
> plot(T,X,type="l")
> reg=lm(X~T)
> abline(reg,col="red")
如果存在趋势,我们应该将其删除...,然后处理残差
> Y=residuals(reg)
> acf(Y,lag=36,lwd=3)
我们可以看到这里有一些季节性。...考虑时间序列的自相关函数,
> Z=diff(Y,12)
> acf(Z,lag=36,lwd=3)
或偏自相关函数
第一个图可能建议MA(1),而第二个图可能建议AR(1)时间序列。...让我们尝试类似
自然而然的猜测是该系数应该(可能)接近于1。...8918630: log likelihood = -817.03, aic = 1640.07
如果我们看一下(短期)预测,我们得到
> pre(model,36,b=32000)
有什么区别吗?