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我有兴趣为Interactive Brokers的API尝试Python包装器，但我交易的是期权价差(主要是铁鹰)，而不仅仅是单个期权。
有没有一种合理的方法可以用ibPy做到这一点呢？
浏览 0提问于2015-11-29得票数 1
我正在尝试使用QuantLib为具有几何平均类型的亚式期权定价。然而，我似乎不能计算NPV或任何希腊语。我得到以下错误：RuntimeError: wrong argument type。
浏览 89提问于2021-01-20得票数 1
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我们想要构建的用例是，用户将得到一个金融机构列表，当他选择其中的任何人时，他需要提供凭证来对选定的机构进行身份验证。然后，将显示经纪帐户，点击它的结果，获取所有的投资组合头寸。
浏览 4提问于2015-12-04得票数 0
我有一列我想要的期权类型(看涨期权或看跌期权)，还有一列是我想要期权收盘价的日期，期权到期日和期权执行日期。根据这些信息，我想在close上找到期权价格。
浏览 2提问于2019-07-16得票数 0
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计算使用QuantLib但在goland中不支持QuantLib的期权价格。
QuantLib是用C++编写的，有一个干净的对象模型，然后导出到不同的语言，如C#、C#、Python和Ruby。
浏览 4提问于2022-07-21得票数 1
相反，对于短期权，任何紧跟短期权(x，y，z)的东西都被认为是期权的值。在这种情况下，空头期权仍然有效，但多头期权不起作用。
浏览 1提问于2018-03-05得票数 0
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我想用国债收益率曲线为美式期权定价，但不确定应该调用哪个API来构建收益率曲线。 例如，这是treasury.gov的国债收益率。07/01/20 0.12 0.12 0.14 0.17 0.16 0.17 0.19 0.31 0.52 0.69 1.20 1.43 如何将其转换为收益率曲线，用于为美式期权定价顺便说一下，我使用的是python QuantLib。非常感谢!
浏览 33提问于2020-07-16得票数 0
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Python中的三叉树
、、、
我正在努力用Python语言实现。我已经找到了用于二叉树的 (和)，并且我正在尝试将其更改为三项式的情况。[:-1] = np.exp(-r * t) * (p_u * fs[1:] + p_d * fs[:-1] + p_m*fs[-1])
我不确定我是否正确地填充了初始树，并且我100%确定，反向计算期权价格不起作用
浏览 10提问于2015-11-08得票数 1
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我正在使用yahoo finance api获取股票和股票期权数据。这在过去是有效的：
VEH100220P00055000
这是Visa现在的一个选择。如果我把那个长的插入到url中，它也不能工作。
浏览 1提问于2010-02-16得票数 7
(我使用的是python API。)隐含波动率的计算似乎不需要定价引擎。如果是，使用的是哪个定价引擎？我对美式期权的隐含波动率很感兴趣。
浏览 37提问于2020-06-26得票数 1
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如果这个问题已经在其他地方得到了回复，我表示诚挚的道歉，但我已经寻找了一段时间，但没有找到任何东西。我是javascript和jqplot的新手，我基本上是通过复制和修改我在网络上找到的一些示例脚本来创建我的代码，所以请在您的答案中尽可能简单和具体，并包括一些相关的上下文。
我正在尝试使用constrainTo选项将可动点锁定到y轴。我在jqplot的文档中看到，该命令应该类似于constrainTo：'y‘，但我不知道应该放在代码中的什么位置。我的代码在下面，所以你可以看到我目前正在尝试的东西(不起作用)。我也尝试了许多其他配置，但它们要么都使代码无法工作，要么就是没有效果。非常感谢
浏览 0提问于2012-10-26得票数 1
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我有一个数据框，看起来像这样：0.5, 0.4, 0.45, 0.375, 0.55, 0.425, 0.5, 0.475, 0.4, 0.45, 0.375, "CSP.SWLDA.error.rate", "CSP.SVM.error
浏览 5提问于2014-01-06得票数 10
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我是在交易期权，但我需要计算过去一年的历史隐含波动率。我使用的是互动经纪人的TWS。不幸的是，他们只计算V30 (使用30天后到期的期权来计算股票的隐含波动性)。我需要用期权计算股票的隐含波动率，期权将在60天和90天内到期。
使用TWS提供的V30，提供V60和V90，这样的事实是，<em
浏览 1提问于2016-12-24得票数 2
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配售期权订购
、、
我对python和编程很陌生，但我正在学习。我试图通过python向TWS发送一个选项订单。create_order('MKT', 1, 'BUY')我想看到期权订单通过
浏览 1提问于2019-07-25得票数 0
最近，我开始探索用于python的QuantLib选项定价库，并遇到了一个我似乎不理解的错误。基本上，我试图用Heston模型给出一个向上和输出屏障选项的价格。
浏览 5提问于2020-06-28得票数 1
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我更多的是一个新手在R，并一直试图建立一个公式，以定价美式期权(看涨或看跌)使用简单的蒙特卡罗模拟(没有回归等)。虽然欧洲类型期权的代码运行良好，但它似乎高估了美式期权(与二项式/三叉树和其他定价模型相比)。我所采取的步骤概述如下。) pat[i,j] = pat[i,j-1] + pat[i,j-1]*((r-d)* dt + v*sqrt(dt)*rnorm(1))}# Pu
浏览 4提问于2018-04-25得票数 2
我有幸运抽签期权表，其中有两种期权，一种是股票期权，第二种是普通期权。
现在，我必须检查股票数量，然后才能得到随机期权。
浏览 1提问于2017-06-29得票数 0
1回答
我有一些美国股票和相应期权(看跌期权和看涨期权)的价格数据。我正在寻找一个Java库来帮助推导出一些理论上的希腊语(增量、伽马等)。
有什么建议吗？
浏览 4提问于2012-04-22得票数 1
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