机器学习与CTA周报：获利盘消化

主要结论

机器学习中证500神经网络策略

上周（2018.11.5-2018.11.9）

本周收益：-0.60%

最大回撤：-1.68%

机器学习商品期货策略

上周收益：-0.11%

最大回撤：-0.85%

下周大概率看多的商品是动力煤；

下周大概率看空的商品是焦煤、玉米。

机器学习与基本面的结合的商品策略

上周收益：-4.19%

最大回撤：-4.19%

下周大概率看多的商品品种是：锡；

下周大概率看空的商品品种是：PVC。

■风险提示：

根据历史信息及数据构建的模型在市场急剧变化时可能失效。

正文

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本周点评

本周股指反复震荡，导致偏趋势的策略损失惨重。多头的方法其实很简单，一旦大盘靠近2600点，多头就会发力护盘。这种方法用来防守不错，却无法激发资金的买入情绪。市场参与者知道本轮的反弹主力是券商，虽然长期看券商的股指依然很低，但是经历了两周的上涨之后，短线的获利盘也到了一定的程度，也只能通过震荡横盘来消化。

商品方面，机器学习商品策略由于玉米的上涨，空头损失较重，所以造成了较大的回撤。总的来说，本周商品走势较为纷乱。

策略追踪

（1）机器学习中证500神经网络策略

机器学习中证500神经网络策略指《机器学习与量化投资之二：避不开的那些事（1）》一文中所展示的策略

本周收益：-0.60%

最大回撤：-1.68%

（2）机器学习商品期货策略

机器学习商品期货策略指《机器学习与量化投资之二：避不开的那些事（3）》一文中所展示的策略

上周收益：-0.11%

最大回撤：-0.85%

根据模型给出的下列信号：

下周大概率看多的商品动力煤；

下周大概率看空的商品是焦煤、玉米。

（3）机器学习与基本面结合的商品策略

机器学习商品期货策略指《机器学习与量化投资之二：机器学习与基本面的结合》一文中所展示的策略

上周收益：-4.19%

最大回撤：-4.19%

根据模型给出的下列信号：

下周大概率看多的商品品种是：锡；

下周大概率看空的商品品种是：PVC。