是否有计算Cholesky因子更新的BLAS/LAPACK函数？
提问于 2018-05-21 06:07:12
设A是正定矩阵，A=L*L'是它的cholesky分解，其中L是下三角。设A2 = A + alpha*x*x'是矩阵A的秩-1更新，其中x是适当维数的向量，alpha是标量。
Cholesky因子更新是在不首先计算A2的情况下获得因式分解A2=L2*L2'的过程，在这种低秩矩阵更新的情况下，这对于加快计算非常有用。
我正在使用BLAS/LAPACK库进行初等代数操作。我可以用常规的spptrf计算正定矩阵的Cholesky分解。然而，我一直在寻找，我没有找到一个BLAS/LAPACK功能，执行Cholesky因素更新。是否没有这样做的功能呢？
Additionally:在此旧员额中，讨论了添加此类例程的问题。然而，这是一个非常旧的职位(2013年)，我一直未能找到任何更近期的。
回答 2
Stack Overflow用户
发布于 2018-05-27 11:12:22
没有这样的功能。您可以查看我们在SciPy上进行的讨论。我已经编写了一个Python脚本，用相关的文件进行更新。你可以利用这些信息。
https://github.com/scipy/scipy/issues/8188
如果您感到有竞争力，并为此编写了Fortran代码，我将非常感谢您能够将其作为PR https://github.com/Reference-LAPACK/lapack提交给LAPACK回购公司。
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原文链接：
https://stackoverflow.com/questions/50450675
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