我试图计算的测试版,但是发现了很多不同答案的网站。那么我应该选择标准普尔500指数还是其他指数呢?在研究了月价格还是日价格之后?如果可能的话,你能教我再做一次吗?谢谢你的回答。
发布于 2022-07-31 11:21:54
您可以将测试版计算为cov / var。
首先,您必须为您的股票和市场指数计算(日志)回报。我选择富时100指数( FTSE 100)作为Reckitt Benckiser的市场代理,因为Reckitt Benckiser是该指数的一部分。接下来,您可以进行beta计算。
下面是一些示例代码:
import yfinance as yf
import numpy as np
close = yf.download(['RBGLY', 'UKX'])['Adj Close']
log_returns = np.log(close/close.shift())
cov = log_returns.cov()
var = log_returns['UKX'].var()
beta = cov.loc['RBGLY', 'UKX']/var
输出:
0.011709992935796415
https://stackoverflow.com/questions/73164454
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